ערב מלחמת העולם הראשונה נחלקו הסוציאליסטים לפטריוטים, אשר תמכו במלחמה ולאינטרנציונליסטים, נאמני מארכס, אשר ראו במלחמה מניפולציה קפיטליסטית, אשר לפועלים אין בה עניין.
לוקסמבורג הביעה התנגדות עיקשת למלחמה המתקרבת ובאה. המפלגה הסוציאל-דמוקרטית התייצבה מאחורי הממשלה, ולוקסמבורג הותקפה מימין ומשמאל. בתגובה הקימו היא וידידה קרל ליבקנכט את ה"ספרטקוסבונד" (ליגת ספרטקוס), אשר מטרתה להפסיק את הלחימה על ידי מהפכה פרולטרית. בשל התנגדותה למלחמה נאסרה לוקסמבורג ושהתה בבית הסוהר במשך 4 שנים. היא שוחררה עם פרוץ מהפכת נובמבר 1918.